PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDEF с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с ^SP500TR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между QDEF и ^SP500TR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEF:

0.94

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

QDEF:

1.38

^SP500TR:

1.11

Коэф-т Омега

QDEF:

1.20

^SP500TR:

1.16

Коэф-т Кальмара

QDEF:

0.96

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Мартина

QDEF:

4.20

^SP500TR:

2.85

Индекс Язвы

QDEF:

3.31%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

QDEF:

15.12%

^SP500TR:

19.65%

Макс. просадка

QDEF:

-35.74%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

QDEF:

-0.98%

^SP500TR:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.86% соответственно.

QDEF

С начала года

3.31%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

14.14%

3 года

14.63%

5 лет

14.65%

10 лет

10.19%

^SP500TR

С начала года

1.92%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.97%

3 года

16.97%

5 лет

16.71%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEF и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг риск-скорректированной доходности QDEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и ^SP500TR

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и ^SP500TR

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 4.17%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...