PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDEF с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с ^SP500TR

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

QDEF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEF или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между QDEF и ^SP500TR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDEF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
276.26%
370.29%
QDEF
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEF:

0.83

^SP500TR:

0.50

Коэф-т Сортино

QDEF:

1.24

^SP500TR:

0.83

Коэф-т Омега

QDEF:

1.18

^SP500TR:

1.12

Коэф-т Кальмара

QDEF:

0.86

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Мартина

QDEF:

4.07

^SP500TR:

2.18

Индекс Язвы

QDEF:

3.06%

^SP500TR:

4.46%

Дневная вол-ть

QDEF:

14.97%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

QDEF:

-35.74%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

QDEF:

-8.14%

^SP500TR:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.78% соответственно.

QDEF

С начала года

-4.16%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.48%

1 год

10.54%

5 лет

13.74%

10 лет

9.39%

^SP500TR

С начала года

-8.23%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-6.65%

1 год

7.47%

5 лет

15.47%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEF и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг риск-скорректированной доходности QDEF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QDEF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDEF: 0.83
^SP500TR: 0.50
Коэффициент Сортино QDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDEF: 1.24
^SP500TR: 0.83
Коэффициент Омега QDEF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QDEF: 1.18
^SP500TR: 1.12
Коэффициент Кальмара QDEF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDEF: 0.86
^SP500TR: 0.52
Коэффициент Мартина QDEF, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDEF: 4.07
^SP500TR: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.50
QDEF
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок QDEF и ^SP500TR

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.14%
-12.29%
QDEF
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и ^SP500TR

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 11.23%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
14.03%
QDEF
^SP500TR